Fundado en 1428 por Gómez Suárez de Figueroa, primer señor de Feria, como Monasterio de Santa María del Valle, la mayor parte del edificio es gótico mudéjar, del siglo XV, con modificaciones y ampliaciones posteriores. Se accede al cenobio desde la calle Sevilla, a través de dos puertas diferentes, una gótica de mediados del siglo XV y la otra clasicista fechada en 1574, recientemente restituidas a sus actuales y originales ubicaciones. El conjunto tiene dos accesos, un pórtico de entrada a la iglesia y la portada que da acceso a la clausura. La iglesia es de planta rectangular, de una sola nave cubierta con bóveda de cañón. Contiene los sepulcros tallados en alabastro de los señores de Feria y del noble Garcia Lasso de la Vega.
En el convento, las estancias se organizan en torno a un claustro con galería de arcos de medio punto, realizado en mampostería encalada. Algunas de estas estancias conforman el MUSEO SANTA CLARA, que aborda la vida de las hermanas clarisas, la protección de los duques de Feria a la comunidad histórica y la vinculación del monasterio con la ciudad de Zafra.